Stochastic Processes UPDATED ACTUAL Questions and CORRECT Answers

Stochastic Processes UPDATED ACTUAL Questions and
CORRECT Answers


Stochastic process Quá trình ngẫu nhiên (dãy biến ngẫu nhiên theo thời gian).


Time index Chỉ số thời gian (t = 0,1,2,... hoặc liên tục).


Sample path Đường đi mẫu (một thực hiện cụ thể của quá trình).


Filtration Bộ lọc (thông tin có sẵn đến thời điểm hiện tại).


Adapted process Quá trình thích nghi (biến chỉ phụ thuộc vào thông tin đến thời điểm đó).


Martingale Quá trình martingale (kỳ vọng tương lai = giá trị hiện tại, "công bằng").


Markov process Quá trình Markov (tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại, không nhớ quá
khứ).


Stationary process Quá trình dừng (phân phối không đổi theo thời gian).


Brownian motion / Wiener process Chuyển động Brown / Quá trình Wiener (quá trình ngẫu nhiên liên tục, nền
tảng của mô hình tài chính).


Drift Xu hướng trôi (phần xác định, tốc độ tăng/giảm trung bình).


Diffusion Phần khuếch tán (phần ngẫu nhiên, biến động).


Random walk Bước đi ngẫu nhiên (tăng/giảm ngẫu nhiên từng bước).


Quadratic variation Biến thiên bậc hai (đo lường "độ gồ ghề" của đường đi, quan trọng trong Ito
calculus).


Stopping time Thời điểm dừng (thời điểm quyết định dừng dựa trên thông tin đến lúc đó).


Hitting time Thời điểm chạm (thời gian đầu tiên quá trình chạm một mức nào đó).


Ito process Quá trình Ito (dS = μ dt + σ dW, dạng tổng quát của mô hình tài sản).