Samenvatting
Summary - Forecasting with GARCH, Value at Risk
Beoordeling
Verkocht
-
Pagina's
12
Geüpload op
08-12-2017
Geschreven in
2017/2018
This is the summary of forecasting with GARCH and Value at Risk. The summary contains an explaination of the derivation of the GARCH model, evaluation of volatility forecast, value at risk, testing the VaR, how to judge if the VaR is correct, an example of the model, and the criticism. This summary helps you go through material without watching again the lengthy web-lectures. I practically wrote down everything what he said. It helps also if you did not watch the weblecture, because you can find here everything what he talked about.
Meer zien
Lees minder
Instelling
Vak
Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.
Gekoppeld boek
Introductory Econometrics for Finance
- mei 2014
- 9781107661455
- 1
Geschreven voor
- Instelling
- Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
- Studie
- Msc Finance
- Vak
- Empirical Finance
Alle documenten voor dit vak (15)
Documentinformatie
- Heel boek samengevat?
- Onbekend
- Geüpload op
- 8 december 2017
- Aantal pagina's
- 12
- Geschreven in
- 2017/2018
- Type
- SAMENVATTING
Onderwerpen
-
summary empirical finance
-
value at risk
-
forecasting
-
garch model
-
derivation of garch
-
evaluation
-
vrije university
-
vu university
-
opschoor
-
criticism of the value at risk
-
msc finance
$4.18
Krijg toegang tot het volledige document:
Verkeerd document? Gratis ruilen
Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kun je een ander document kiezen. Je kunt het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF
