Samenvatting
Summary - ARCH Models
Beoordeling
Verkocht
1
Pagina's
13
Geüpload op
07-12-2017
Geschreven in
2017/2018
Here you can find a summary of the ARCH models. Basically, in this document you can find everything that the prof. said in the class. It contains explanation of different types of volatility, the basic ARCH model, conditional variance, transformation of the model into ARMA model, volatility clustering, testing for ARCH effects, diagnostic of the model. This summary helps you go through material without watching again the lengthy web-lectures. I practically wrote down everything what he said. It helps also if you did not watch the weblecture, because you can find here everything what he talked about.
Meer zien
Lees minder
Instelling
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.
Geschreven voor
- Instelling
-
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
- Studie
-
Msc Finance
Documentinformatie
- Heel boek samengevat?
- Onbekend
- Geüpload op
- 7 december 2017
- Aantal pagina's
- 13
- Geschreven in
- 2017/2018
- Type
- SAMENVATTING
Onderwerpen
- arch model
- summary arch model
- volatility clustering
- interpretation arch model
- vu university
- vrije university
- empirical finance
-
master of fina
-
autoregressive conditional heteroskedasticity
-
msc finance
€3,49
Krijg toegang tot het volledige document:
Verkeerd document? Gratis ruilen
Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kun je een ander document kiezen. Je kunt het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF
